Самые интересные и Полезные новости

Райффайзенбанк стал вторым банком, которому ЦБ разрешил перейти на внутреннюю методику оценки рисков заемщиков. процесс согласования продолжался наиболее 3 лет. За счет методики <span class="wp-tooltip" title="кредитно-финансовая организация которая сосредоточивает временно вольные валютные средства (вклады) предоставляет их во временное использование в виде кредитов (займов ссуд) посредничает во обоюдных платежах и расчетах межд сумеет добавочно выдать кредиты на 40–60 миллиардов руб.

фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк Рф согласовал Райффайзенбанку внедрение своей методики по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на базе внутренних рейтингов (ПВР), поведали РБК в Райффайзенбанке. Подход ПВР считается «продвинутым» по сопоставлению с применяемым большинством банков «облегченным стандартизированным» подходом, он дозволяет сберечь Капитал и нарастить кредитование. На данный момент в Рф ПВР разрешено употреблять лишь Сбербанку (с ноября 2017 года).

Разрешение для Райффайзенбанка вступит в силу с 1 февраля 2019 года. Ходатайство о переходе на ПВР-подход было подано еще в октябре 2015 года, в январе 2017 года Райффайзенбанк начал прохождение аттестации, которая заняла два года.

В чем сущность «продвинутого подхода», либо ПВР

Механизм «продвинутого подхода» (предусмотрен эталоном «Базель II») состоит в том, что <span class="wp-tooltip" title="кредитно-финансовая организация которая сосредоточивает временно вольные валютные средства (вклады) предоставляет их во временное использование в виде кредитов (займов ссуд) посредничает во обоюдных платежах и расчетах межд может оценивать кредитный риск ретроспективно на основании скопленной за прошлые годы в банке статистики по обслуживанию выданных кредитов, выстроить на базе этого анализа модель и начислять резервы на вероятные утраты по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. «Продвинутый подход» дозволяет наиболее буквально оценивать опасности определенного банка и сберечь на резервах, высвободив Капитал.

На данный момент русские банки употребляют иной подход — «облегченный стандартизированный», когда опасности и нужные значения резервов определяются нормативными актами ЦБ.

Первым из русских банков на «продвинутый подход» в ноябре 2017 года перебежал Сбербанк, который подал заявку на переход в 2015 году.

Райффайзенбанк будет использовать «продвинутый подход» ко всем значимым секторам собственного кредитного ранца. Первыми станут корпоративные клиенты, потом, к 2021 году, на «продвинутый подход» переведут физических лиц, а к 2022 году — компании малого и среднего бизнеса, объяснил представитель банка. К отдельным несущественным секторам Райффайзенбанк будет как и раньше использовать стандартизированный подход, к примеру, по требованиям к суверенным заемщикам, таковым как центробанки, но их количество не много.

Применение ПВР-подхода дозволит Райффайзенбанку понизить внедрение капитала за счет наиболее высочайшего свойства кредитного ранца. В 1-ый год <span class="wp-tooltip" title="кредитно-финансовая организация которая сосредоточивает временно вольные валютные средства (вклады) предоставляет их во временное использование в виде кредитов (займов ссуд) посредничает во обоюдных платежах и расчетах межд переведет на «продвинутый подход» наиболее 50% кредитного ранца, к 2022-му — наиболее 95%. Оставшиеся 5% — это кредитные требования к отдельным несущественным секторам.

По оценке Райффайзенбанка, сумма сэкономленного капитала от перехода на «продвинутый подход» в 2019 году составит 9,5 миллиардов руб., что эквивалентно приблизительно 80 б.п. к показателю норматива достаточности собственных средств Н1.0 (он должен быть не наименее 8%). По данным ЦБ, Капитал банка на 1 декабря составляет 151,1 миллиардов руб., норматив Н1.0 — 12,7%. В случае внедрения ПВР-подхода норматив Н1.0, если исходить из оценок банка, мог бы вырасти до 13,5%.

Место для маневра

Решение регулятора о аккредитации ПВР-подхода первой из 3-х больших «дочек» зарубежных банков в Рф не является для рынка нежданностью, отмечает младший директор по банковским рейтингам «эксперт РА» Иван Уклеин. Риск-Менеджмент этих банков отражает наилучшие мировые практики и отвечает требованиям регуляторов государств, где эти кредитные организации находятся.

В случае если эффект от внедрения внутренних рейтингов составит 9,5 миллиардов руб., норматив достаточности капитала банка может повыситься на 0,6–0,8 п.п. Изменение не весьма значимо в масштабах бизнеса банка; быстрее всего, с учетом текущей конъюнктуры это не окажет воздействия на кредитную политику банка, но потенциально могло бы дозволить нарастить кредитный портфель на 7–9% (приблизительно на 45–60 миллиардов руб.), подсчитал Уклеин.

Для самого банка таковой размер экономии не очень значителен — высочайшая прибыльность Райффайзенбанка и не плохое свойство активов разрешают поддерживать фактически хоть какой удобный уровень капитала, соглашается аналитик Fitch Руслан Булатов. Но даже переход на «продвинутый подход» не дает Райффайзенбанку понизить величину кредитного риска на столько, на сколько им бы дозволила это создать внутренняя методика. Это понижение все равно ограничено — 10% от стандартизированного подхода в 1-ый год, потом — не наиболее 20%, гласит Руслан Булатов. С иной стороны, ПВР-подход дает банку больше гибкости, места для маневра, потому что высвобождается часть капитала за счет уменьшения риск-взвешивания. «Наиболее удобные характеристики капитала могут побудить <span class="wp-tooltip" title="кредитно-финансовая организация которая сосредоточивает временно вольные валютные средства (вклады) предоставляет их во временное использование в виде кредитов (займов ссуд) посредничает во обоюдных платежах и расчетах межд распределить часть капитала в виде дивидендов, что бы он, может быть, не сделал при стандартизированном подходе», — подразумевает эксперт.

Переход на «продвинутый подход» может являться еще одой сглаживающей мерой в рамках подготовки перехода банковского сектора на «Базель III», также МСФО 9 (банки перебежали на новейшую форму отчетности с января 2018 года), которая, напротив, «съедает» Капитал, гласит основной аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Экономия в 0,8 п.п. от норматива достаточности капитала, на самом деле, не смотрится масштабной, но в определенной мере может дозволить ослабить давление на капитал в будущие периоды, отмечает он.

Кто последующий?

количество банков, которым ЦБ потенциально дозволяет употреблять «продвинутый подход» (опосля валидации регулятором модели), невелико. Это банки с активами не наименее 500 миллиардов руб. на момент подачи заявки. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100», по итогам 3-х​ кварталов 2018 года таковых насчитывалось всего 18. Годом ранее заявку на внедрение ПВР подал ЮниКредит <span class="wp-tooltip" title="кредитно-финансовая организация которая сосредоточивает временно вольные валютные средства (вклады) предоставляет их во временное использование в виде кредитов (займов ссуд) посредничает во обоюдных платежах и расчетах межд.

РБК направил запросы оставшимся 15 банкам о их планах использования ПВР-подхода.

фото: Дарья Широкова / РБК

Альфа-банк в декабре 2018 года подал заявку в ЦБ на переход к оценке кредитного риска на базе внутренних рейтингов, сказали РБК в его пресс-службе. Переход к оценке кредитного риска на базе внутренних рейтингов даст определенную выгоду на требования к капиталу, беря во внимание растущую долю ипотечного кредитования, отметили в банке.

вопросец получения разрешения регулятора на внедрение ПВР для расчета достаточности капитала анализируется Росбанком, в истинное время решение о переходе не принято, произнесла управляющий центра внедрения базельских советов управления рисками и математического моделирования Росбанка Елизавета Розанова. Проведение оценки и сроков необходимости перехода на ПВР «ФК Открытие» планирует не ранее 2020 года, сказали в пресс-службе банка.

Другие банки не ответили на запрос РБК.

Создатель:
Екатерина Литова.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *